Перейти к содержимому
AkademScholar

Продукты

Для разработчиков

AkademBaseскороAPI для разработчиков
Серия книг

Lecture notes in statistics

ISSN:
0930-0325
1
h-индекс
6
Цитирования
7
Работы

Сигналы доверия

Присутствует 1 из 3 сигналов

Независимые положительные сигналы — не единый вердикт «хищнический/легитимный», а сходящаяся картина.

  • DOAJ
    Нет данных
    doaj.org
  • Список ВАК (OAK)
    Нет данных
    OAK
  • Действующий ISSN
    Есть
    ISSN

Это информационная пометка, а не официальное решение. Отсутствие сигнала — не штраф: например, региональный журнал может не быть в DOAJ.

Динамика

Показатели по годам

Обзор цитирований

Публикации (столбцы) и цитирования (линия) по годам

  • Публикации
  • Цитирования
0358100119952003200420192020202120241995: Публикации 7, Цитирования 02003: Публикации 0, Цитирования 12004: Публикации 0, Цитирования 12019: Публикации 0, Цитирования 12020: Публикации 0, Цитирования 12021: Публикации 0, Цитирования 12024: Публикации 0, Цитирования 1

История цитирований

0119952003200420192020202120241995: Цитирования 02003: Цитирования 12004: Цитирования 12019: Цитирования 12020: Цитирования 12021: Цитирования 12024: Цитирования 1

История публикаций

03581019952003200420192020202120241995: Публикации 72003: Публикации 02004: Публикации 02019: Публикации 02020: Публикации 02021: Публикации 02024: Публикации 0

Эволюция h-индекса

Накопительный h-индекс по годам

0119952003200420192020202120241995: h-индекс 02003: h-индекс 12004: h-индекс 12019: h-индекс 12020: h-индекс 12021: h-индекс 12024: h-индекс 1

Наиболее цитируемые работы

  1. Random Sums and Branching Stochastic Processes19956 цит.
  2. Sums of a Random Number of Random Variables19950 цит.
  3. Branching Processes as Sums of Dependent Random Variables19950 цит.
  4. Branching Processes with Generalized Immigration19950 цит.
  5. The Asymptotic Behavior of Families of Particles in the Branching Process19950 цит.
  6. Branching Processes with Time-Dependent Immigration19950 цит.
  7. Introduction19950 цит.
Открыть в AkademIndex →